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商业银行利率市场化与风险控制

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一、利率市场化与商业银行风险控制(论文文献综述)

冯显[1](2019)在《利率市场化程度对我国城市商业银行成本效率的影响研究》文中认为1996年我国利率市场化改革正式开始,这一举措对于金融业既是难得的机遇,又是很大的挑战。利率市场化改革的影响对象无疑是以商业银行为主体的金融机构,其中影响最大、最直接的就是各商业银行。就商业银行来说,维系和推动银行发展的焦点是利润,影响利润的两大因素是成本和收入,相对于收入,银行更容易控制的是成本。同时,作为金融改革的关键一环,利率市场化的核心是商业银行对利率的自主定价权,存贷利率的放开必然会加剧利率市场的波动,进而作用于银行的成本。为了更好地应对利率市场化,银行需要提升对成本的控制能力。而成本效率是衡量资源有效利用程度和成本控制能力的重要指标,间接反映了银行等金融机构的竞争水平和可持续发展能力。利率市场化这一金融改革的核心举措能否改善银行的成本效率,是理论界和实践界共同关注的焦点。因此,本文围绕“利率市场化会对商业银行成本效率产生怎样的影响”这一问题主线展开研究。由于数据的易获取性,大多数学者更倾向将国有银行或股份制银行作为研究对象,而对于本就在银行业中处于弱势地位的城市商业银行研究较少,因此,本文以此为切入点,基于我国50家城市商业银行的样本数据,对利率市场化程度与城市商业银行成本效率之间的关系展开定性和定量的研究。研究内容主要分为以下三点:①我国改革进程中每个阶段的利率市场化程度如何,怎样度量?②城市商业银行的成本效率处于什么水平,如何测度?③利率市场化程度会对城市商业银行成本效率产生怎样的影响?为了解决上述问题,综合以往研究,本文首先对利率市场化程度进行量化测度,依据利率市场的划分构建一个综合的利率市场化指标体系,再采用指标评分法和层次分析法进行评分和权重设定,在此基础上合成利率市场化指数,完成利率市场化程度的度量。其次,是对城市商业银行成本效率的测度,本文共选取了50家样本城市商业银行,根据各家银行财务数据进行投入产出指标的选取,并采取超越对数函数模型作为城市商业银行成本效率的评价模型,在此基础上,通过对比效率测度方法,选用了参数法,即随机前沿方法(SFA)测度样本银行的成本效率。最后,本文以成本效率为被解释变量,利率市场化程度为解释变量,采用Tobit面板模型实证研究了利率市场化程度对城市商业银行成本效率的影响,并从股权异质性和区域差异两个视角进一步探析了其对两者关系的影响。研究结果表明:(1)利率市场化指数持续上升,根据上升趋势通过2004年和2011年两个节点将其划分为三个阶段,这三个阶段分别呈现了不同的增长特征;(2)样本城商行成本效率的狈测度结果显示,所有样本银行的成本效率都是逐年上升;且从总体效率值的大小来看,非国有控股的城商行(外资和民营)成本效率均值大于国有控股城商行(国家和国有企业);东部地区样本城商行成本效率均值大于中西部城商行,但两者差距呈现减小的趋势。(3)通过对利率市场化程度与城市商业银行成本效率的关系研究发现,利率市场化程度与城市商业银行成本效率之间具有“U”型关系。同时,根据股权异质性和区域差异对样本数据进行的分组检验和回归结果显示,相较于国有控股城市商业银行,利率市场化程度对非国有控股城市商业银行成本效率的影响更为显着,即股权异质性在利率市场化程度对城市商业银行成本效率的影响中发挥了调节作用。但是,区域差异对利率市场化程度与城市商业银行成本效率水平之间的关系不存在显着影响。

李广东[2](2018)在《利率市场化背景下枣庄农商银行等中小金融机构利率风险控制研究》文中研究指明利率市场化改革是金融改革的重要内容,通过利率市场化改革,金融市场发展活力得到有效激发,金融创新的速度和效率得到明显提升。在利率市场化背景下,金融机构需要采取更为有效的措施应对市场环境的变化,进而不断提升其竞争力,尤其是中小金融机构在发展过程中更需要深入研究风险控制问题。随着市场的开放,中小金融机构获得新的发展机遇,同时也面临新的挑战,在创新发展的同时,做好风险控制已成为中小金融机构稳定发展的关键所在。随着利率市场化改革的不断深入,金融机构的风险控制需要更加全面和有效的覆盖各个经营环节,以便在金融创新条件下不断提升其风险管控能力,使金融机构能够保持良好的发展态势,保持其日常经营的稳定性。首先,本研究基于利率风险管理理论,以中国利率市场化为研究背景,梳理和总结了国内外学者对金融机构风险管理的相关研究成果,分析了在利率市场化背景下中国中小金融机构的发展现状,通过深入的理论分析发现,利率风险是利率市场化背景下我国中小金融机构面临的主要风险问题;随后,以枣庄农商银行为例,利用敏感性缺口分析法分析利率变动对中小金融机构的影响,发现利率市场化后,一旦存贷款利率出现较大增幅差,利率收益收窄,以存贷利差为主营业务收入的金融机构受到的影响较大;最后,分别从净化外部利率风险环境、加强政府监管力度以及中小金融机构加强内部控制、建立利率风险监管体系等方面对中小金融机构的风险管理提出了相应的对策建议。

张秋涛[3](2018)在《J银行Y分行利率风险管理研究》文中研究指明随着央行逐步放开银行利率管理水平,我国商业银行在完成股份制改革后面临着重大考验和挑战。银行在存贷款方面所进行的尝试与我国当前利率开放的环境相互作用,加之实体经济进入“新常态”发展阶段,无疑提高了商业银行在进行市场风险、流动性风险、操作风险和声誉风险管理方面的难度。所以,从风险类型出发,结合银行具体利率管理的实践现状,进行业务转型和管理策略调整的尝试。针对此,本文结合我国当前的利率市场化推行现状,通过对相关概念和理论体系进行综合研究,并结合J银行Y分行在央行全面放开利率后所面临的风险管理问题,运用SWOT分析法研究商业银行在全面适应利率市场化过程中所面临的机遇和挑战、存在的优势和问题进行综合性归纳。最后,在风险管理文化建构、内部控制与治理结构完善、规范化操作流程建立、利率风险识别和管理体系健全、利率风险测度工具的优化等方面提出对策。旨在从提高风险管理程度入手,提高商业银行的盈利水平和抗风险能力。

胡纵横[4](2017)在《利率市场化对银行业市场结构影响及效应研究》文中研究说明在整个利率自由化进程中,作为金融和宏观经济核心变量的利率随着管制的逐步放开而加大波动可能性,而作为重要金融微观主体的银行业会受到直接的冲击,结合我国商业银行的现实经营状况,利息收入在银行整体收入中占比高,其他主营业务和非主营业务也多与利率挂钩,利率波动不确定性增大。作为利率市场化冲击的一个方面,银行业市场结构发生显着变化,对市场结构类型变化和竞争度进行科学系统的评价,可以判断我国银行业在社会融资结构中的作用、资金流向分配结构和风险管理的变化,指导商业银行转型方向,进行有效风险管控,发挥利率市场化的优势,促进我国银行业成功转型升级,进一步增强我国银行业市场竞争力。本文结合利率市场化对银行业影响机理和市场结构形成机理,利用绝对集中度和相对集中度指标判断出了我国银行业市场集中度变化的趋势情况,并对市场结构类型进行判定,同时分析了银行业竞争趋紧产生的弱化脱媒效应和对资金流向、风险控制的影响。本文首先梳理了利率市场化和市场结构变化的相关理论,并结合哈佛学派SCP范式和Herfindahl指数,对我国整个利率市场化时间跨度内的银行业市场竞争程度变化进行了衡量,利用这两项指标的数值区间和趋势变化来明确了市场集中程度和趋势走向。在此基础上,以芝加哥学派ESH范式为理论渊源,结合Panzar-Rosse模型进行了市场结构类型的判定。由于市场结构类型变化,银行的定价能力随着利率市场化推进而不断削弱,由此,银行业在社会融资体系中的作用发生了变化,即产生了弱化“金融脱媒”的效应以及资金流向和风险控制的“倒逼效应”。最后,针对上述效应,提出相应的应对方案设计。

陈希乐[5](2017)在《兴业银行同业业务风险控制案例研究》文中提出随着全世界各行各业的国际化进程的普遍加深,金融行业的风险也随之扩大。我国的商业银行作为我国金融市场中的主力军亦进入了国际化金融竞争的行列。商业银行属于对货币资金和信贷业务进行经营和管理的一种特殊企业,风险问题尤为突出。对于商业银行而言,科学高效的风险控制水平亦是企业核心竞争力的重要组成部分。近些年,一方面商业银行传统放贷的盈利模式在我国利率市场化的进程中显得越来越不相适应,另一方面商业银行竞相在同业业务领域进行了多种多样的创新,出现了银证合作、银期合作、银基合作、银银合作、银信合作、银财合作、银租合作、银保合作等形式。此类创新为金融市场带来了新的力量,商业银行开始满足不同的投融资群体的多种需求。但是因缺失足够的风险控制活动,在进行经营时存在许多监管套利、抽屉协议、不合理记账等违规现象,这些都存在一定的可能性会增加我国商业银行的现存风险。当今全世界有关同业业务的风险控制研究缺乏一定的深入性和全面性。2017年的两会上,国务院总理李克强作政府工作报告,报告中多次提及银行业需“积极稳妥去杠杆”,因而研究我国商业银行同业业务的风险控制问题极具现实意义。兴业银行是国内同业业务发展的最好的商业银行之一,有着同业之王的美誉,所以本文将兴业银行作为研究对象。本论文将采用文献研究同案例分析相结合的办法研究兴业银行了同业业务的发展态势,风险控制的现状及存在的问题,继而提出一些完善的建议。望借此案例给其他商业银行在应对同业业务的风险,加强企业风险控制能力等方面提供一定的建议与参考。本文以商业银行同业业务的风险控制相关理论作为基础,首先分析了商业银行同业业务风险控制的相关概念及定义,阐述了商业银行同业业务的发展历程与特点,陈述了商业银行风险控制的主要方法。然后以兴业银行的同业业务风险控制为例,阐明兴业银行同业业务的特点,同业合作方式,同业业务经营及风险控制现状。指出兴业银行同业业务的风险控制存在的问题及成因分析。最后提出完善兴业银行同业业务风险控制的建议,包括健全兴业银行流动性风险监管体系、监管部门加强对商业银行同业业务的流动性风险控制,加强同业理财产品的操作过程的控制,对交易对手的信用风险进行控制,通过敏感性管理和久期管理防范市场风险的发生,银行监管部门应减少银行监管套利现象的发生并且注重合规风险控制。希望本文的建议能使得兴业银行同业业务更为健康的发展。

陈桂敏[6](2017)在《利率市场化、所有制结构与银行风险水平》文中研究表明根据《巴塞尔协议III》的要求,全球金融行业进入全面风险管理时期,全面风险管理要求将商业银行将面临的风险分为信用风险、利率风险、流动性风险、操作风险等,并且通过分类风险管理进行风险的识别、计量、监控和预防。本文致力于全面风险管理的框架下为不同所有制商业银行提供差异化的风险管理指导。目前,利率市场化从政策层面已基本放开,这导致商业银行所面临的经营环境更加复杂,因此在这种情况下研究商业银行的风险水平对商业银行的经营运作和风险管理有一定的指导意义。本文首先针对我国利率市场化情况,对我国上市商业银行的风险水平影响进行分析研究;其次,分别对不同所有制结构的上市商业银行在利率市场化进程中的风险水平差异性进行分析研究。根据本文的研究结论得出,首先不同种类的风险水平受到利率市场化波动的影响水平不同,其次不同所有制结构的上市商业银行面临的信用风险水平、利率风险水平和全面风险水平具有差异性。在利率市场化进程中,商业银行的信用风险水平在逐渐减少;利率风险先逐渐增加之后逐渐减少;而商业银行的流动性风险水平和全面风险水平并没有受到利率市场化的显着影响。同时,所有制结构对上市商业银行的信用风险水平、利率风险水平和全面风险水平的影响显着性。国有上市商业银行面临的信用风险水平最大,股份制商业银行面临的信用风险水平次之,城市商业银行面临的信用风险水平最低;城市商业银行承担的利率风险水平最大,股份制商业银行承担的利率风险水平比城市商业银行小,而国有商业银行的利率风险水平在相比之下最低;股份制商业银行面临的全面风险水平最高,城市商业银行次之,国有商业银行面临的全面风险水平最低。通过实证研究的结论,本文深入分析不同上市商业银行面临的风险水平差异性的原因,然后针对不同所有制结构的上市商业银行风险水平差异化特点,提供差异化的风险管理建议。

王舒军[7](2017)在《基于利率市场化的中国商业银行盈利模式转型研究》文中进行了进一步梳理2015年末,人民银行不再对存贷款利率进行限制,中国利率市场化改革基本完成。利率市场化对经济运行和金融体系有着极为深刻的影响,尤其是直接冲击商业银行的盈利模式。为了维护金融体系的稳定,人民银行宣布从2016年开始推行宏观审慎评估体系(MPA),其核心就是对利率市场化下商业银行的资产负债配置和利率定价行为等进行评估和监管。鉴于商业银行可持续盈利能力关系到金融体系的长期稳定,且未来不能再简单依托规模扩张实现盈利目标,因此有必要对利率市场化下商业银行盈利模式转型展开研究。本文从利率市场化对商业银行盈利模式转型的影响机理分析入手,就利率市场化对商业银行盈利模式的冲击效应、利率市场化下资产负债配置和多元化经营对银行盈利能力的影响进行实证分析,并在借鉴国际经验的基础上,提出商业银行盈利模式转型的对策建议。在系统梳理利率市场化与商业银行盈利模式转型相关理论的基础上,本文深入分析利率市场化影响商业银行盈利模式的宏观传导机制和微观作用机理。在宏观传导机制上,利率市场化作为宏观货币政策之一,以利率作为中介目标,通过利率水平影响中观金融市场的资金供求,进而引起微观企业投融资行为的变化;在微观作用机理上,利率市场化主要通过价格机制、风险机制对商业银行的盈利能力产生影响,从而影响商业银行的经营行为,通过行为机制动态调整资产负债结构和业务结构,进而实现盈利模式的转型。中国利率市场化改革是渐进式制度变迁过程,为定量描述利率市场化的进程,本文在对利率市场化政策措施进行梳理的基础上,提出了利率市场化的测度方法,根据中国利率制度改革和银行业实际情况,从存贷款利率、货币市场利率、债券市场利率和理财产品收益率四个方面建立测度利率市场化水平的指标体系,利用层次分析法构建利率市场化指数(IRLI),作为利率市场化进程的量化指标,从而更全面地反映利率市场化改革的动态进程。中国商业银行的盈利模式现阶段仍是利差主导型,利率市场化对商业银行盈利模式的影响主要是对其利差产生冲击。传统做市商模型(H-S模型)基于利率完全市场化的假设,与中国现实情况不太相符,本文对H-S模型进行改进,将利率市场化指数纳入利差决定因素的理论模型,并在实证模型中加入IRLI的二次项,实证检验利率市场化对盈利模式影响的价格机制。实证结果表明,利率市场化对商业银行利差产生了影响,但利率市场化与商业银行利差之间的关系并非线性的,而是呈倒U型关系,随着利率市场化程度的加深,初始趋于扩大,而后开始逐渐缩小,尤其是中小银行受到的影响较为显着。利率市场化下商业银行应对利差变动的首要行为是调整资产负债配置结构。本文将Moniti-Klein模型扩展到四项资产和三项负债,包括备付金资产、证券资产、信贷资产和同业资产,以及存款、同业借入和发行债务,以此分析利率市场化下商业银行资产负债配置及对盈利能力的影响,验证利率市场化促进商业银行盈利模式转型的行为机制。面板数据回归结果表明,商业银行资产负债配置调整对商业银行盈利能力有一定促进作用,主要体现在信贷资产占比越高,商业银行的盈利能力越强,尤其是零售信贷资产占比对商业银行盈利具有促进作用,但负债配置对盈利能力的影响不显着。商业银行盈利模式转型的另一重要行为是多元化经营。本文在分析商业银行多元化经营现状的基础上,按照“制度—行为—绩效”范式构建商业银行多元化分析框架,并就利率市场化、多元化经营与商业银行盈利能力之间的关系进行实证检验。在实证模型中,考虑利率市场化与多元化的交互作用,并引入多元化程度的平方项,建立非线性数据模型。实证结果表明,利率市场化促使商业银行向多元化发展转型,收入多元化有利于提升银行的盈利能力,但设立子公司对提升银行盈利能力具有两面性,子公司超过一定数量反而对盈利能力的提升不利。基于实证研究结果,并借鉴美、日、韩银行业的国际经验,提出中国商业银行盈利模式转型的路径:不同类型的商业银行应结合自身优势,找准市场定位,选择差异化的发展路径,并从优化资产负债配置、加强综合经营协同、构建定价管理机制等方面具体推进。

周翀[8](2017)在《论利率市场化下政策性银行财务风险管理 ——以中国农业发展银行F分行为例》文中研究指明我国金融体制的改革进一步推进市场化进程,并取得阶段性成果。首先是利率汇率市场化改革迈出新步伐,贷款利率管制全面放开,市场利率定价自律机制建立健全,人民币汇率双向浮动,弹性增强。利率市场化进程是金融改革中的重要一环,它的不断发展,伴随而来的是金融业外部环境和内部结构的相应调整。随着我国金融业的全面开放,利率市场化程度加深的同时也将导致利率的频繁波动以及财务风险的增加。政策性银行是为了贯彻和配合政府所制定的特定的经济政策和意图,进行相关融资和信用投资活动,由政府发起、出资成立的政策性机构。由于其特殊的背景,较少的为外界所了解。但是政策性银行作为我国银行业乃至金融业的一个重要补充,经过20年的发展,其资产规模、业务总量等已经得到巨大的提高。因此,针对政策性银行的特征,并结合中国农业发展银行的财务风险管理情况,分析在利率市场化环境下出现的财务风险的关键影响因素,并在此基础上加强在财务风险管理体系方面的建设,从全面风险管理的角度构建风险控制模式,提升自身的资金定价能力,发展新型经营模式,即能满足国家的战略要求、政策、服务范围,又能合理规避利率市场化带来的财务风险,具有较强的理论和实践意义。

赵舒怡[9](2016)在《利率市场化下我国商业银行风险控制》文中指出作为金融体系中的重要组成部分,商业银行直接嵌入到居民与企业之间,承担着资金吸纳以及供给的重要责任,是资金从储蓄向投资转变的关键环节。利率市场化改革的实施,对商业银行的外部环境、经营模式和理念等各方面,均会产生重大影响。此时,如果商业银行的风险管理能力不足,不能够有效达到新环境的要求,其稳定性将受到严峻的考验,并进而影响到整个金融体系的运行。因此,考察我国商业银行在新环境背景下的风险控制能力,具有着非常重要的理论以及现实意义。本文综合采用宏观分析、历史分析、比较分析等方法,从资产负债以及盈利能力两个方面,分析了利率市场化改革对我国商业银行经营活动所产生的影响。具体而言,其主要表现在:商业银行负债结构的稳定性下降;资产投资逐渐倾向于高风险领域;以及盈利水平呈现缓慢下降趋势。在此基础上,进一步探讨我国商业银行的风险偏好、信用风险、流动性风险、利率风险以及风险之间联动性等方面,在新环境背景中,在银行调整经营模式的过程中,所表现出的新特点,并在其中,分析了商业银行风险管理机制在应对风险新特点时所表现出的不足。在最后部分,本文就各类风险,分别提出相关措施建议,以有效提升商业银行风险应对能力,促进商业银行稳健经营。

张琦[10](2016)在《我国商业银行利率风险管理的比较分析与对策研究》文中研究表明随着20世纪70年代布雷顿森林体系的瓦解,全球金融体系发生了深刻而广泛的变革,发达国家纷纷开始利率市场化改革。我国利率市场化改革始于1996年,起步较晚、力度较小、进程较缓,利率波动相对较小,对金融市场的影响也较为有限。2015年利率市场化改革取得重大突破,存款利率上限放开标志着利率市场化改革基本完成。在当前国际经济金融形势复杂多变、中国经济发展步入新常态的背景下,利率作为经济运行矛盾的集中体现,其具有的复杂性和风险性使商业银行利率风险管理难度也前所未有地提高,成为现阶段重要的研究课题。本文遵循提出问题、分析问题和解决问题的思路,运用数据、图表和计量方法进行比较与实证研究。首先,梳理利率风险相关理论和研究,主要包括国内外研究综述,利率风险的内含、成因、分类及管理与控制方法等;其次,概括与分析我国商业银行利率风险现状及其管理存在的问题;再次,运用利率敏感性缺口模型从静态的角度对2004-2015年间上市银行在利率市场化改革的不同阶段所面临的利率风险进行比较分析,运用VaR模型之参数法从动态的角度对现阶段不同类型商业银行的同业拆借业务利率风险进行实证分析,并运用压力测试法辅之以极端情况的利率风险分析;最后,借鉴发达国家的利率风险管理经验,从利率风险管理理念、利率风险管理组织结构、利率风险管理内部流程及利率风险度量模型与信息系统等多方面出发,为我国商业银行利率风险管理体系的建设提供可行的对策建议。本文得出以下结论:第一,我国商业银行资产负债错配的现象仍然存在,随着利率市场化改革的深入,商业银行利率风险显着增加。第二,大型商业银行普遍保持较大的短期利率敏感性负缺口、中期利率敏感性正缺口和长期利率敏感性正缺口的缺口状态,面临的利率风险敞口较大。第三,中小银行与大型商业银行相比,在短期利率敏感性缺口调整方面具有更大的灵活性,但中长期利率敏感性缺口调整能力较不稳定。第四,我国商业银行面对的同业拆借业务利率风险较大,其中股份制银行最大,大型商业银行居中,城市商业银行最小。第五,对于轻度和中度利率冲击,商业银行尚能承受利率风险,但是对于重度利率冲击,商业银行利率风险敞口几乎与总资产相等,恐无法承受风险。

二、利率市场化与商业银行风险控制(论文开题报告)

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三、利率市场化与商业银行风险控制(论文提纲范文)

(1)利率市场化程度对我国城市商业银行成本效率的影响研究(论文提纲范文)

摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 研究内容及方法
        1.2.1 研究内容
        1.2.2 研究方法
    1.3 技术路线
    1.4 研究创新点
2 理论基础与文献综述
    2.1 相关概念界定
        2.1.1 利率市场化
        2.1.2 商业银行效率
    2.2 相关研究理论
        2.2.1 金融抑制和金融深化理论
        2.2.2 金融自由化次序论
        2.2.3 市场力量假说
        2.2.4 效率结构假说
    2.3 文献综述
        2.3.1 利率市场化程度的测定
        2.3.2 商业银行效率测度
        2.3.3 利率市场化对商业银行效率影响的研究
    2.4 文献评述
3 利率市场化指数测度
    3.1 利率市场化进程
    3.2 利率市场化测度方法
    3.3 利率市场化指数的测度
        3.3.1 指标体系构建
        3.3.2 指标权重设定
        3.3.3 指标评分赋值
        3.3.4 利率市场化指数计算
4 城市商业银行成本效率的测度研究
    4.1 样本数据说明
    4.2 成本效率评价模型构建
        4.2.1 随机前沿分析方法原理
        4.2.2 设定成本函数形式
    4.3 投入产出指标的选择与描述
        4.3.1 投入产出指标选择
        4.3.2 投入产出指标描述统计
    4.4 城市商业银行成本效率的测度
        4.4.1 基于SFA法成本函数参数估计
        4.4.2 城市商业银行成本效率值的测算
        4.4.3 实证结果分析
5 利率市场化程度与我国城市商业银行成本效率关系的实证研究
    5.1 机理分析与研究假设
        5.1.1 利率市场化对城市商业银行成本效率的影响分析
        5.1.2 股权异质性对利率市场化进程中城商行成本效率的影响
        5.1.3 区域差异对利率市场化进程中城商行成本效率的影响
    5.2 指标选取
    5.3 模型构建
    5.4 模型选择
    5.5 实证分析
        5.5.1 利率市场化程度对城市商业银行成本效率的影响
        5.5.2 股权异质性对利率市场化程度与城市商业银行成本效率关系的影响
        5.5.3 区域差异对利率市场化程度与城市商业银行成本效率关系的影响
    5.6 稳健性检验
6 结论与建议
    6.1 结论
    6.2 政策建议
    6.3 不足与展望
致谢
参考文献
攻读学位期间主要研究成果

(2)利率市场化背景下枣庄农商银行等中小金融机构利率风险控制研究(论文提纲范文)

摘要
abstract
第一章 绪论
    第一节 研究背景
    第二节 研究目的及意义
    第三节 研究内容及方法
第二章 相关理论概述
    第一节 风险概述
    第二节 中小金融机构
    第三节 风险研究相关理论
        一、巴塞尔新资本协议
        二、全面风险管理
    第四节 国内外研究进展
        一、国外研究进展
        二、国内研究进展
第三章 利率市场化背景下我国中小金融机构发展现状
    第一节 我国利率市场发展现状
        一、我国利率市场发展历程
        二、利率市场发展过快的因素分析
    第二节 中小金融机构发展现状
        一、政策性中小金融机构
        二、商业性中小金融机构
        三、信用社(农村商业银行)
        四、新型金融机构
    第三节 中小金融机构利率存在的主要风险
        一、阶段性利率风险
        二、利率风险
    第四节 利率市场对我国中小金融机构的影响
第四章 实证分析——以枣庄农商银行为例
    第一节 利率市场化的风险测度
        一、缺口分析法
        二、持续期缺口分析
    第二节 利率市场化下枣庄农商银行风险控制分析
        一、枣庄农商银行利率风险管理现状
        二、枣庄农商银行重新定价风险分析
        三、利用敏感性缺口分析方法衡量的重定价风险
        四、同行业竞争压力分析
    第三节 枣庄农商行应对策略分析
第五章 利率市场化下提高中小金融机构风险控制的手段
    第一节 净化外部利率风险环境
        一、支持国内金融市场发展
        二、政府加大对利率市场的监管
    第二节 中小金融加强内部控制
        一、建立利率风险控制体系
        二、多元化金融机构业务创新
        三、强化专业性人才培养
        四、采用表内管理策略的探讨
        五、积极采用表外管理策略
结论
参考文献
致谢

(3)J银行Y分行利率风险管理研究(论文提纲范文)

中文摘要
Abstract
绪论
    一、研究的背景
    二、研究的目的和意义
    三、国内外研究现状
    四、主要内容和研究方法
第一章 基本概念与理论基础
    第一节 基本概念
        一、利率
        二、利率市场化
    第二节 相关理论
        一、利率风险及负债管理理论
        二、巴塞尔协议Ⅲ
        三、信息不对称
        四、风险管理的相关理论概述
    本章小结
第二章 J银行Y分行利率风险管理现状
    第一节 利率风险管理的指标划定方法
        一、风险价值分析
        二、模拟分析
        三、利率敏感性分析
        四、持续期缺口分析
    第二节 利率风险管理的实现途径
        一、投资组合管理法
        二、利率期货
        三、远期利率协调
        四、利率互换
    第三节 利率风险管理效果
        一、敏感性缺口管理方面
        二、持续期缺口管理方面
        三、金融衍生工具管理方面
    本章小结
第三章 J银行Y分行利率风险管理存在的问题分析
    第一节 管理文化缺失
        一、相关培训开展较少
        二、员工利率风险防控意识差
        三、利率风险管理人才相对缺乏
    第二节 利率风险管理方法和手段落后
        一、定量管理精度不高
        二、投资组合管理缺乏动态性
    第三节 操作风险协同发生
        一、全面风险防控体系建立不完善
        二、风险控制部门发挥作用有限
        三、部门间协同程度低
    第四节 缺少有效应对机制与模式
        一、利率风险缓解途径缺失
        二、利率风险缓解效率不高
    第五节 有效风险识别和预警体系不完善
        一、风险预警指标选取缺失
        二、缺少风险阈值划定
    本章小结
第四章 J银行Y分行利率风险管理的SWOT分析
    第一节 优势分析
        一、我国商业银行体系性强
        二、整体性风险控制力度提高
        三、国家宏观调控发挥作用
        四、股份制改革相对彻底
    第二节 劣势分析
        一、整体政策环境缺乏支持
        二、利率风险管理手段不健全
        三、人员业务水平较低
        四、利率风险管理机制缺失
    第三节 机会分析
        一、全行业提高了风险管理水平
        二、政策敦促银行提高了资产管理质量
        三、具有行业比较优势
        四、银行业提升了比较优势
    第四节 威胁分析
        一、商业银行面临整体性变革
        二、风控手段与策略存在结构性欠缺
        三、外部金融市场环境存在影响
        四、央行调控主体缺乏利率敏感性
    本章小结
第五章 提高J银行Y分行利率风险管理水平的策略
    第一节 运用多种方法测量利率敏感性
        一、提高利率风险测算精度
        二、建立利率风险管理模型
        三、探索利率风险敏感度等风险管理阈值
    第二节 确定利率风险管理操作规程
        一、确定利率风险预警流程
        二、确定利率风险控制流程
        三、确定利率风险缓解流程
    第三节 建立利率风险预警管理机制
        一、优化资产负债管理情况
        二、创新利率风险管理工具
        三、健全利率风险信息管理系统
    第四节 优化利率风险管理部门及其职能
        一、划定利率风控部门职能
        二、加强利率风险管理监督工作
    本章小结
结论
参考文献
致谢

(4)利率市场化对银行业市场结构影响及效应研究(论文提纲范文)

致谢
摘要
ABSTRACT
1 绪论
    1.1 选题的背景及意义
        1.1.1 选题的背景
        1.1.2 选题的意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 对国内外研究现状的评述
    1.3 论文的研究思路和方法
        1.3.1 论文的研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 论文的创新与不足
        1.4.1 论文的创新
        1.4.2 论文的不足
2 理论基础
    2.1 利率市场化影响的相关理论基础
    2.2 银行业结构相关的理论基础
    2.3 产业市场结构理论
3 利率市场化进程中银行业集中度的变化
    3.1 资产结构的市场份额分布特征
    3.2 资产结构的业务贡献程度特征
    3.3 利率市场化降低银行业集中度的影响机理分析
        3.3.1 存款利率浮动区间放宽的敏感性不同
        3.3.2 理财产品创新助力中小型商业银行盈利与资产规模增长
    3.4 同业市场成中小型商业银行盈利及资产规模增长点
4 利率市场化下银行业市场结构类型的判定与分析
    4.1 市场结构类型判定模型的设置
        4.1.1 市场结构判定模型变量选取
        4.1.2 长期均衡检验下的判定模型构建
        4.1.3 数据样本筛选及模型参数预处理
    4.2 我国银行业市场结构类型的实证分析
        4.2.1 指标平稳性及模型类别选取
        4.2.2 长期均衡检验模型的均衡状态判别
        4.2.3 Panzar-Rosse判定模型的参数估计
        4.2.4 银行业市场结构的类型判定
5 利率市场化下银行市场结构调整的应对策略
    5.1 引导融资结构优化
    5.2 差异化监管中小银行
    5.3 完善资本市场体系
    5.4 鼓励银行股权结构民营化
    5.5 调整银行业务差异
    5.6 鼓励中小型银行发展小微企业贷款
6 结论及研究展望
    6.1 主要结论
    6.2 研究展望
参考文献

(5)兴业银行同业业务风险控制案例研究(论文提纲范文)

摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究背景、目的与意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的
        1.1.3 研究意义
    1.2 相关文献综述
        1.2.1 国外文献综述
        1.2.2 国内文献综述
    1.3 研究方法与内容
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究内容及框架
    1.4 本文的创新与不足
        1.4.1 创新之处
        1.4.2 不足之处
2 我国商业银行同业业务风险控制的概述
    2.1 商业银行同业业务风险控制的基本概念
        2.1.1 商业银行同业业务的概念
        2.1.2 商业银行同业业务的主要风险
        2.1.3 商业银行同业业务风险控制的概念
    2.2 商业银行同业业务风险控制框架
        2.2.1 我国商业银行同业业务风险控制的主要内容
        2.2.2 商业银行同业业务风险控制的主要目标
    2.3 我国商业银行同业业务及其风险现状
        2.3.1 我国商业银行同业业务的现状
        2.3.2 我国商业银行同业业务风险呈现出的特征
3 兴业银行同业业务的风险控制案例分析
    3.1 兴业银行的概况
        3.1.1 兴业银行发展概况
        3.1.2 兴业银行的结构
    3.2 兴业银行同业业务风险控制的现状
        3.2.1 兴业银行同业业务经营现状
        3.2.2 兴业银行同业业务风险管理的现状
        3.2.3 兴业银行同业业务风险控制的优势分析
    3.3 兴业银行同业业务风险控制存在的问题及成因分析
        3.3.1 对流动性风险管控不足
        3.3.2 对同业产品的操作风险控制落实不到位
        3.3.3 对同业产品的发行方的信用风险控制不足
        3.3.4 对市场风险中的利率风险管理和外汇风险管理不能及时做出调整
        3.3.5 监管套利以及受交易对手行为影响导致合规风险控制失效
4 完善兴业银行同业业务风险控制的建议
    4.1 加强流动性风险管理水平
        4.1.1 健全兴业银行流动性风险管理体系
        4.1.2 完善监管部门对商业银行同业业务的流动性风险控制
    4.2 落实对同业业务操作风险的控制
        4.2.1 完善特殊目的实体的各项手续存在的风险点的管控
        4.2.2 加强对法律文本模板要素的核对及对法律文本的保护
        4.2.3 加强对理财产品相关要素的真实性的校验
    4.3 强化对同业理财产品的信用风险的控制
        4.3.1 加强对净值型理财产品的审批以防违约
        4.3.2 保障二级分行、支行交易对手业务转授权的有效性
    4.4 强化对抗市场风险的能力
    4.5 落实合规风险控制的各项制度
        4.5.1 监管机构应加大监管力度,防止银行的监管套利等违规行为产生
        4.5.2 完善对同业业务补充协议的文本管理
5 结论与展望
    5.1 结论
    5.2 展望
参考文献
后记

(6)利率市场化、所有制结构与银行风险水平(论文提纲范文)

中文摘要
Abstract
1. 绪论
    1.1. 研究背景及选题意义
        1.1.1. 研究背景
        1.1.2. 研究意义
    1.2 研究思路及方法
        1.2.1. 研究思路
        1.2.2. 研究方法
    1.3. 创新之处
2. 文献综述
    2.1. 利率市场化、金融发展与经济增长
    2.2. 利率市场化与商业银行风险水平的关系
    2.3. 利率市场化对不同所有制商业银行风险水平的影响
3. 利率市场化、所有制结构与银行风险水平:理论框架
    3.1. 利率市场化与银行风险水平的理论关系
        3.1.1. 金融自由化理论
        3.1.2. 金融脆弱性理论
    3.2. 两种理论对商业银行风险水平的分析
    3.3. 国内外学者对商业银行风险水平的研究
    3.4. 利率市场化过程中商业银行面临的主要风险
    3.5. 商业银行风险水平的影响因素
    3.6. 不同所有制结构商业银行风险水平差异
4. 利率市场化与我国商业银行风险水平变化
    4.1. 我国利率市场化进程
    4.2. 利率市场化进程中商业银行风险水平变化特征
    4.3. 我国商业银行所有制形式的演变
    4.4. 我国商业银行所有制结构现状
    4.5. 所有制结构对我国商业银行风险水平的影响
5. 利率市场化条件下所有制结构对银行风险水平的影响
    5.1. 研究模型设定
        5.1.1. 基于面板数据的混合效应模型
        5.1.2. 变量的选取
    5.2. 样本空间
    5.3. 数据来源
    5.4. 基于移动平均模型不同所有制银行风险情况描述
        5.4.1. 商业银行各风险水平指标分析
        5.4.2. 商业银行经营情况指标分析
    5.5. 基于中国不同所有制上市商业银行的实证分析
        5.5.1. 利率市场化对我国商业银行风险水平的影响
        5.5.2. 不同所有制结构商业银行在利率市场化条件下的风险水平差异
        5.5.3. 总结
6. 基于所有制结构的银行风控模式构建
    6.1. 信用风险内部控制模型构建
    6.2. 利率风险内部控制模型构建
    6.3. 全面风险管理模型构建
7. 结论与展望
致谢
攻读硕士学位期间完成的科研成果
参考文献

(7)基于利率市场化的中国商业银行盈利模式转型研究(论文提纲范文)

摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景与意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究综述
        1.2.1 国外研究综述
        1.2.2 国内研究综述
        1.2.3 已有研究述评
    1.3 研究内容与技术路线
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 技术路线
    1.4 研究方法与创新点
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 创新点
第2章 利率市场化与商业银行盈利模式的相关理论
    2.1 利率市场化的相关理论
        2.1.1 利率市场化的内涵
        2.1.2 利率决定与利率传导理论
        2.1.3 金融抑制与金融深化理论
        2.1.4 金融约束理论
        2.1.5 制度变迁理论
    2.2 盈利模式转型的相关理论
        2.2.1 盈利模式的内涵与构成要素
        2.2.2 商业银行盈利模式的定义与类型
        2.2.3 商业银行盈利模式转型的理论依据
    2.3 利率市场化对商业银行盈利模式转型的影响机理
        2.3.1 利率市场化的宏观传导机制
        2.3.2 利率市场化的微观作用机理
    2.4 本章小结
第3章 中国利率市场化的改革进程与量化测度
    3.1 中国利率市场化改革的动因与路径
        3.1.1 中国利率市场化的动因
        3.1.2 中国利率市场化的路径
    3.2 中国利率市场化改革的具体进程
        3.2.1 货币市场利率市场化
        3.2.2 债券市场利率市场化
        3.2.3 存贷款利率市场化
        3.2.4 利率市场化进程汇总
    3.3 中国利率市场化进程的量化测度
        3.3.1 利率市场化测度与指数构建方法
        3.3.2 利率市场化进程测度过程与结果
    3.4 本章小结
第4章 利率市场化对商业银行盈利模式的冲击效应
    4.1 商业银行盈利模式的现状分析
        4.1.1 商业银行盈利结构分析
        4.1.2 商业银行盈利能力分析
        4.1.3 商业银行盈利模式的特征
    4.2 利率市场化对盈利模式冲击的实证分析
        4.2.1 利率市场化对利差影响的理论模型
        4.2.2 利差影响因素的变量选取与实证模型
        4.2.3 利率市场化对利差影响的实证结果与分析
    4.3 本章小结
第5章 资产负债配置对商业银行盈利能力影响的实证分析
    5.1 商业银行资产负债配置的现状分析
        5.1.1 商业银行资产负债整体趋势
        5.1.2 商业银行资产配置现状分析
        5.1.3 商业银行负债配置现状分析
    5.2 利率市场化对商业银行资产负债配置的影响
        5.2.1 利率市场化对资产负债影响的理论分析
        5.2.2 利率市场化对资产配置影响的实证检验
        5.2.3 利率市场化对负债配置影响的实证检验
    5.3 资产负债配置对商业银行盈利能力的影响
        5.3.1 实证变量与模型
        5.3.2 实证结果与分析
    5.4 本章小结
第6章 多元化经营对商业银行盈利能力影响的实证分析
    6.1 商业银行多元化经营的现状分析
        6.1.1 商业银行多元化的主要方式
        6.1.2 商业银行多元化的发展趋势
    6.2 商业银行多元化经营的理论分析
        6.2.1 理论分析框架
        6.2.2 相关研究假设
    6.3 多元化经营对银行盈利能力影响的实证检验
        6.3.1 实证变量选取与模型设计
        6.3.2 利率市场化对多元化经营的影响分析
        6.3.3 多元化经营对盈利能力的影响分析
    6.4 本章小结
第7章 商业银行盈利模式转型的国际经验与启示
    7.1 美国利率市场化与商业银行盈利模式演变
        7.1.1 美国利率市场化的进程
        7.1.2 美国利率市场化对银行业的影响
        7.1.3 美国商业银行盈利模式的演变
    7.2 日本利率市场化与商业银行盈利模式演变
        7.2.1 日本利率市场化的进程
        7.2.2 日本利率市场化对银行业的影响
        7.2.3 日本商业银行盈利模式的演变
    7.3 韩国利率市场化与商业银行盈利模式演变
        7.3.1 韩国利率市场化的进程
        7.3.2 韩国利率市场化对银行业的影响
        7.3.3 韩国商业银行盈利模式的演变
    7.4 利率市场化与商业银行盈利模式转型比较
        7.4.1 利率市场化改革方式与路径的比较
        7.4.2 利率市场化对银行业影响的比较
        7.4.3 商业银行盈利模式转型的比较
    7.5 利率市场化下商业银行盈利模式转型的启示
    7.6 本章小结
第8章 商业银行盈利模式转型路径与对策
    8.1 找准市场定位选择差异化转型路径
        8.1.1 大型银行向非利差主导型盈利模式转型
        8.1.2 中型银行向均衡发展型盈利模式转型
        8.1.3 小型银行优化利差主导型盈利模式
    8.2 优化资产负债结构提升利差管理能力
        8.2.1 优化资产配置结构
        8.2.2 优化负债配置结构
        8.2.3 加强资产负债组合管理
    8.3 推进综合经营协同以扩大收入来源
        8.3.1 向交易银行转型
        8.3.2 向投资银行转型
        8.3.3 向私人银行转型
    8.4 构建定价管理机制实施低成本扩张
        8.4.1 构建利率定价管理架构与体系
        8.4.2 制定存款利率差异化定价方案
        8.4.3 提高信贷产品风险定价能力
        8.4.4 完善内部资金转移定价机制
    8.5 本章小结
结论
参考文献
致谢
附录A 攻读学位期间的科研成果

(8)论利率市场化下政策性银行财务风险管理 ——以中国农业发展银行F分行为例(论文提纲范文)

摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
        1.2.1 理论意义
        1.2.2 现实意义
    1.3 国内外研究综述
        1.3.1 国外研究现状
        1.3.2 国内研究综述
        1.3.3 研究评述
    1.4 研究内容及方法
        1.4.1 研究内容
        1.4.2 研究方法
第二章 相关概念及理论概述
    2.1 相关概念的界定
        2.1.1 利率市场化
        2.1.2 政策性银行
        2.1.3 财务风险
        2.1.4 政策性银行财务风险特点
    2.2 财务风险管理理论的基础
        2.2.1 资产负债管理理论
        2.2.2 《巴塞尔新资本协议》的全面风险管理理念
        2.2.3 全面风险管理理论
    2.3 财务风险管控的方法
        2.3.1 五级贷款分类管理法
        2.3.2 内部评级法
    2.4 本章小结
第三章 利率市场化对政策性银行造成的财务风险分析
    3.1 政策性银行面临的市场风险
    3.2 政策性银行面临的信用风险
    3.3 政策性银行面临的操作风险
    3.4 政策性银行面临的其它财务风险
        3.4.1 资产与负债风险
        3.4.2 利差风险
        3.4.3 汇率风险
        3.4.4 流动性风险
    3.5 本章小结
第四章 利率市场化下政策性银行财务风险管控体系的构建
    4.1 政策性银行财务风险管控体系构建原则
        4.1.1 全面风险管理原则
        4.1.2 适用性原则
        4.1.3 系统性原则
        4.1.4 可量化性原则
    4.2 政策性银行财务风险管控体系构建的目标与思路
        4.2.1 构建的目标
        4.2.2 构建的思路
    4.3 政策性银行财务风险管控体系构建内容
        4.3.1 创建良好的风险管控环境
        4.3.2 制定风险管理目标和制度
        4.3.3 健全风险识别和监测系统
        4.3.4 提升风险评估水平
        4.3.5 建立政策性银行风险处理体系
        4.3.6 建立风险信息报告与披露机制
第五章 利率市场化下中国农业发展银行F分行财务风险管理现状
    5.1 中国农业发展银行F分行基本概况
    5.2 利率市场化下农发行F分行财务风险管理现状及问题
        5.2.1 市场方面
        5.2.2 信用方面
        5.2.3 操作方面
        5.2.4 其他因素导致的财务风险
第六章 利率市场化下F分行财务管理风险管控的措施建议
    6.1 建立风险管理管理委员会
        6.1.1 F分行风险管理委员会工作规则
        6.1.2 F分行风险管理委员会会议流程
    6.2 加强产品定价和资产负债管理
    6.3 建立适应利率市场化的人才培养和考核机制
    6.4 构建适合F分行的财务风险管控体系
        6.4.1 树立F分行良好的风险管控环境
        6.4.2 制定F分行风险管控目标和制度
        6.4.3 健全F分行风险识别和监测系统
        6.4.4 提升F分行风险评估水平
        6.4.5 建立F分行风险处理体系
        6.4.6 建立F分行风险披露机制
创新与不足
结论
参考文献
致谢
个人简历

(9)利率市场化下我国商业银行风险控制(论文提纲范文)

摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究背景以及研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外文献
        1.2.2 国内文献
    1.3 研究思路以及研究方法
    1.4 主要创新点以及不足
第2章 利率市场化的概述
    2.1 利率市场化的定义及特征
    2.2 我国利率市场化改革进程
    2.3 我国利率市场化的实质
第3章 利率市场化对商业银行的影响
    3.1 利率市场化对负债业务的影响
    3.2 利率市场化对资产业务的影响
    3.3 利率市场化对商业银行收入和盈利能力的影响
        3.3.1 商业银行的收入结构
        3.3.2 商业银行的盈利能力
第4章 利率市场化对商业银行风险的影响
    4.1 风险偏好提高
    4.2 信用风险加大
    4.3 流动性风险加大
    4.4 利率风险加大
    4.5 风险联动性增强
第5章 利率市场化下我国商业银行风险控制中的问题
    5.1 信用风险控制中的问题
    5.2 流动性风险控制中的问题
    5.3 利率风险控制中的问题
    5.4 全面风险管理中的问题
第6章 利率市场化下我国商业银行风险控制的建议
    6.1 提升信用风险控制水平
        6.1.1 积极改进信用评价体系
        6.1.2 完善信贷发放制度
    6.2 提高流动性风险控制水平
        6.2.1 提升风险管理主动性
        6.2.2 完善流动性管理指标体系
        6.2.3 灵活运用压力测试
    6.3 提高利率风险控制水平
        6.3.1 改进产品定价体系
        6.3.2 改进利率风险衡量指标
        6.3.3 积极研发利率风险对冲工具
    6.4 提升全面风险管理的能力
        6.4.1 完善全面风险管理组织架构
        6.4.2 建立风险管理的科学理念
        6.4.3 建立积极型的风险管理模式
参考文献
致谢
攻读学位期间发表论文情况

(10)我国商业银行利率风险管理的比较分析与对策研究(论文提纲范文)

中文摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 选题背景与意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 问题的提出
        1.1.3 选题意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外研究综述
        1.2.2 国内研究综述
        1.2.3 文献简评
    1.3 研究方法与研究框架
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究内容
        1.3.3 论文结构
    1.4 可能的创新点与不足
第二章 利率风险相关概念与理论
    2.1 利率风险的相关概念
        2.1.1 利率风险的概念
        2.1.2 利率风险管理的概念
    2.2 利率风险的相关理论
        2.2.1 利率风险的成因
        2.2.2 利率风险的识别与分类
        2.2.3 利率风险度量理论
        2.2.4 利率风险控制理论
第三章 我国商业银行利率风险现状及问题分析
    3.1 我国商业银行利率风险现状
        3.1.1 阶段性风险仍然存在
        3.1.2 恒久性风险加剧
        3.1.3 金融环境复杂度增加
    3.2 我国商业银行利率风险管理的问题分析
        3.2.1 对利率风险管理重视不足
        3.2.2 利率风险管理体系不健全
        3.2.3 金融市场发达程度较低
        3.2.4 利率风险管理技术较低级
    3.3 我国商业银行利率风险管理情况简评
第四章 我国商业银行利率风险管理实证与比较分析
    4.1 基于利率敏感性缺口模型的商业银行利率风险比较分析
        4.1.1 数据选择与处理
        4.1.2 利率市场化改革不同阶段的比较分析
        4.1.3 基于利率敏感性缺口模型的分析结论
    4.2 基于VaR模型对不同类型商业银行同业拆借业务利率风险的比较分析
        4.2.1 模型阐述
        4.2.2 数据来源及检验
        4.2.3 GARCH族模型的建立与单位头寸日均VaR的计算
        4.2.4 Kupiec回测检验及同业拆借业务日均VaR计算
        4.2.5 基于VaR模型的分析结论
    4.3 基于压力测试法对极端情况下商业银行利率风险的实证分析
    4.4 本章小结
第五章 发达国家商业银行利率风险管理的经验与借鉴
    5.1 利率风险管理国际经验
        5.1.1 适合的利率风险度量方法与信息系统
        5.1.2 严格的利率风险监管制度
        5.1.3 多样的利率风险规避策略
    5.2 利率风险管理国际经验借鉴
        5.2.1 培育利率风险管理文化
        5.2.2 主张模型度量与主观判断相结合
        5.2.3 采用BIS与OTS监管模式
第六章 我国商业银行利率风险管理的对策建议
    6.1 完善利率风险管理宏观环境
        6.1.1 推动金融市场发展
        6.1.2 改革利率风险外部监管机制
        6.1.3 健全利率风险相关法律法规
    6.2 构建商业银行微观主体的利率风险管理体系
        6.2.1 树立先进的利率风险管理理念
        6.2.2 构建有效的风险管理组织结构
        6.2.3 梳理利率风险管理的内部流程
        6.2.4 研发利率风险度量模型及信息系统
    6.3 提升商业银行利率风险管理能力的其他要素
        6.3.1 拓展非利息收入业务
        6.3.2 培养利率风险管理专业人才
结论与展望
参考文献
附录
致谢
个人简介及研究成果

四、利率市场化与商业银行风险控制(论文参考文献)

  • [1]利率市场化程度对我国城市商业银行成本效率的影响研究[D]. 冯显. 西安理工大学, 2019(08)
  • [2]利率市场化背景下枣庄农商银行等中小金融机构利率风险控制研究[D]. 李广东. 青岛大学, 2018(12)
  • [3]J银行Y分行利率风险管理研究[D]. 张秋涛. 黑龙江大学, 2018(09)
  • [4]利率市场化对银行业市场结构影响及效应研究[D]. 胡纵横. 浙江大学, 2017(03)
  • [5]兴业银行同业业务风险控制案例研究[D]. 陈希乐. 中国财政科学研究院, 2017(01)
  • [6]利率市场化、所有制结构与银行风险水平[D]. 陈桂敏. 云南大学, 2017(07)
  • [7]基于利率市场化的中国商业银行盈利模式转型研究[D]. 王舒军. 湖南大学, 2017(06)
  • [8]论利率市场化下政策性银行财务风险管理 ——以中国农业发展银行F分行为例[D]. 周翀. 福州大学, 2017(05)
  • [9]利率市场化下我国商业银行风险控制[D]. 赵舒怡. 广西大学, 2016(12)
  • [10]我国商业银行利率风险管理的比较分析与对策研究[D]. 张琦. 福州大学, 2016(07)


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